Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi matematika

  • Metaadatok
Tartalom: http://hdl.handle.net/10831/31148
Archívum: EDIT
Gyűjtemény: Oktatási anyagok
Oktatási anyagok (TTK)
Cím:
Pénzügyi matematika
Létrehozó:
Medvegyev, Péter
Közreműködő:
ELTE szervezeti egységen kívüli
Kiadó:
Budapest
Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
Dátum:
2014
Téma:
K+F tárgyszavak::4 Élettelen természettudományok::4.5 Matematika
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR
arbitrázs
arbitrázs lehetetlensége
martingál
lokális martingál
szemimartingál
opciók
opciók árazása
európai opciók
amerikai opciók
ázsiai opciók
származtatott termékek
sztochasztikus differenciálegyenletek
Itô-formula
sztochasztikus analízis
Wiener-folyamat
kvadratikus variáció
sztochasztikus integrálás
kamatlábmodellek
Black–Scholes-modell
Tartalmi leírás:
Nyelv:
magyar
Típus:
info:eu-repo/semantics/book
Azonosító:
elte:978-963-279-255-2
LOMS: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/31148/1/18_MEDVEGYEV_Penzugyi_mat.pdf.pdf
Kapcsolat:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/227878
Létrehozó:
info:eu-repo/semantics/openAccess