Kereső
Bejelentkezés
Kapcsolat
Betűméret: Súgó
Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models |
Tartalom: | http://real.mtak.hu/40023/ |
---|---|
Archívum: | REAL |
Gyűjtemény: |
Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy: HG4 Stock market, exchange / tőzsde Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok Type = Conference or Workshop Item |
Cím: |
Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models
|
Létrehozó: |
Ormos, Mihály
Timotity, Dusán
|
Dátum: |
2016-06-13
|
Téma: |
HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
HG Finance / pénzügy
HG4 Stock market, exchange / tőzsde
|
Tartalmi leírás: | |
Nyelv: |
angol
|
Típus: |
Conference or Workshop Item
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/conferenceObject
|
Formátum: |
text
|
Azonosító: |
Ormos, Mihály and Timotity, Dusán (2016) Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models. In: The 14th INFINITI Conference on International Finance, 13/06/2016-14/06/2016, Dublin, Ireland.
|
Kapcsolat: |