Ugrás a tartalomhoz

 

Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/40023/
Archívum: REAL
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy: HG4 Stock market, exchange / tőzsde
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
Type = Conference or Workshop Item
Cím:
Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models
Létrehozó:
Ormos, Mihály
Timotity, Dusán
Dátum:
2016-06-13
Téma:
HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
HG Finance / pénzügy
HG4 Stock market, exchange / tőzsde
Tartalmi leírás:
Nyelv:
angol
Típus:
Conference or Workshop Item
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Formátum:
text
Azonosító:
Ormos, Mihály and Timotity, Dusán (2016) Microfoundations in heteroscedasticity: A loss-aversion-based explanation of asymmetric GARCH models. In: The 14th INFINITI Conference on International Finance, 13/06/2016-14/06/2016, Dublin, Ireland.
Kapcsolat: